Conto demo Commissario Smanetta - apertura contestuale due posizioni su Euro/Dollaro, un lotto long e uno short, quindi hedging stessa valuta, non elegante, subordinato ad altre strategie tra cui l'hedging su coppie valutarie (diverse), ma quando il mercato gira di brutto e non c'è margine di tempo per fare hedging su coppie valutarie diverse, oppure le posizioni sono troppe e quindi l'hedging "normale" diventa complicato da fare, oppure il mercato è tutto decorrelato com'e successo nel 2022, l'hedging stessa valuta può aiutare a difendere le posizioni ed allontanare il trade out in attesa del rientro sulle posizioni originarie, chiudendo man mano i livelli ultimi di supporto e resistenza, cioè i pavimenti e i soffitti delle aree di prezzo ritenute "non in equilibrio" rispetto ai fenomeni macroeconomici e fondamentali delle economie. Le posizioni opposte neutralizzano l'effetto perdita e al netto della perdita che si genera per il differenziale dei tassi sul roll over, può consentire di ridurre il capitale esterno al conto di trading a difesa delle posizioni.
Ho preso euro dollaro che in genere è in trading range per periodi più lunghi, vediamo l'effetto delle oscillazioni di prezzo sul conto di trading.
Un lotto long uno short, esposizione sul conto zero, leva zero. Vediamo in progress cosa succede, facendo le simulazioni sul conto isolando le posizioni long e short, senza copertura, nell'evoluzione del prezzo.
Ipotesi: chiusura del trade in perdita al raggiungimento di 300 pip di oscillazione, cioè stop loss a 300.
Aggiornamento settimanale.
Solo primo giorno, vediamo Smanetta.
L'ipotesi di Smanetta, puro fiuto investigativo, nessun indicatore passato, solo fiuto, è Long euro/dollaro, con obiettivo area 1,14, come era sua idea 1 anno fa, quando poi il contesto geopolitico, la guerra e le cose, hanno scatenato tutt'altro.
Smanetta sta sotto di 52 pip, 500 dollari circa più o meno di perdita sull'operazione lunga, quella della sua ipotesi. Questa è l'operazione vera da tenere sotto controllo, senza l'operazione di copertura Smanetta perde 500 dollari, sull'operazione corta di copertura, ha un utile leggermente più basso. Adesso, è possibile che ci siano sistemi e anche trader che operano sulla stessa valuta, variando le size. In qualsiasi caso, l'effetto netto sull'equity è evidente, il P&L netto è -36$, considerando le commissioni. Se l'ipotesi è lunga sulla coppia, poco più sotto c'è un bel supporto, si può pensare di chiudere l'operazione e mettere un pendente short sotto la linea di supporto. Però l'obiettivo per il momento è seguire il trade, eventualmente vedendo se il prezzo scende ulteriormente, per poi fare le simulazioni sulle relazioni tra equity, margine, margine percentuale, margine disponibile, margin call in caso variassimo l'equity iniziale, che poi è l'oggetto del test. Le operazioni in hedging sulla stessa valuta, con il beneficio di inventario e con tutte le specificità dell'altro strumento che onestamente non conosco bene e che studierò appena possibile, non somiglia un pò alle opzioni, put e call?
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