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scrivevo:
"ci sono sia i trade sbagliati che quelli anticipati che possiamo chiamare sbagliati nell’ottica del time frame. In qualsiasi caso dal momento che maturano un roll over negativo, in linea teorica il trade sembrerebbe sbagliato. E così? Non proprio, perché dall’altra parte, nella valutazione, bisogna tener conto del profit realizzato. Come in tutte le cose, non si può ottenere tutto, se vado a mercato, faccio profit e dall’altra mi tengo il flottante da gestire. Perché questa operatività? Perché il mercato attuale, da circa due anni, si caratterizza per i movimenti improvvisi, anche nel breve, con un aumento di volatilità e brevi tendenze che però si muovono molto; dal momento che gli eventi sono imprevedibili, risolto il problema di fondo dell’analisi dello strumento tra fondamentali e aspetti di analisi tecnica, bisogna stare a mercato e usufruire delle onde più o meno grandi che lo caratterizzano. Naturalmente, nella fase successiva alla verifica della validità dell’impostazione del lavoro di trading, si cerca la sistematizzazione del modello anche integrandolo con altri strumenti. Il primo step è quello di definire i parametri del modello: obiettivi di profitto, dimensione dell’equity, leva, livello del flottante ideale in funzione del livello di rischio."
Continuo a testare "Napo Orso Capo" forex trading; il mio obiettivo è sempre quello di stressare il modello entrando a mercato, appesantendo le posizioni e osservando: l'andamento del flottante sulle operazioni aperte a mercato, la relazione (cioè la distanza) con il punto di rottura che in fin dei conti è lo stop loss ineliminabile, quello del trade out che molto spesso azzera il conto. Bene, detto questo, continuo a monitorare anche gli assunti di fondo del sistema. E' vero, non tutte le strategie sono buone per tutte le fasi di mercato, e anche nel mercato valutario gli ultimi anni sono stati caratterizzati da situazioni assolutamente particolari. Saltano le correlazioni classiche, le escursioni di prezzo determinate dai picchi di volatilità sono generalmente non prevedibili, e le modifiche in atto negli assetti del mondo reale produttivo cominciano a determinare nuovi equilibri tra aree economiche e quindi anche le valute si attestano su aree di prezzo che possono evidenziare discontinuità rispetto al passato. il processo di modifica dei rapporti economici tra le aree del mondo in realtà impiegherà tempo prima di assestarsi in modo stabile, il processo è in atto ma occorrerà ancora tempo. In qualsiasi caso è la dimensione reale quella che determina il movimento di fondo mentre le variabili classiche che impattano sulle valute agiscono più nel breve. e così le due dimensioni di tempo si incrociano, spesso determinando andamenti tra loro contrastanti. In qualsiasi caso alcune dinamiche proprie degli ultimi tempi (comunque oltre il brevissimo) continuano a caratterizzare il mercato. E' il caso delle dinamiche che interessano un cambio classico, dollaro-yen, che ci fa vedere in modo chiaro quanto prima detto, cioè l'incrocio tra strategie di breve e quelle di più lungo termine oppure, se vogliamo, l'incrocio tra i movimenti che trovano origine nelle variabili finanziarie e poi i movimenti di ritorno verso il punto dinamico di equilibrio che si genera nella dimensione reale in cui il liquido valutario scorre come unità di misura. E quindi continuiamo a vedere lunghe (relativamente in relazione al concetto di tempo breve che è l'ottica del momento) fasi di accumulo in cui le risorse monetarie vengono parcheggiate portando a casa gli swap (interessi attivi netti) legati al differenziale di tasso e naturalmente la plusvalenza conseguente all'incremento del prezzo. salvo poi, di colpo, osservare come le posizioni si liquidano e il valore del cambio torna più vicino al suo punto di equilibrio che, lo ripeto dal mio punto di vista, è un punto dinamico. Guardate il grafico, c'è stato uno storno di più di 8 figure, la maggior parte in un'unica soluzione, il movimento ha toccato il punto più alto di ritracciamento in due/tre sessioni di trading. Per prendere il movimento bisogna naturalmente essere a mercato e qui chiaramente i metodi sono diversi, si può fare mettendo stop loss magari sempre più stretti man mano che il cambio si rivaluta, oppure si entra lasciando il cambio fluttuare in attesa che il movimento contrario sia di ampiezza tale da azzerare il costo degli swap negativi (se si è corti o short sul cambio, si pagano interessi passivi). Si ragiona cioè in termini di costo del venduto, un concetto economico a me molto caro anche nel trading con le valute.
Non mi dilungo sulla tecnica di trading, sull'utilizzo ad esempio delle candele hh, sull'ottimizzazione del costo degli swap grazie all'utilizzo di tecniche specifiche di trading tra cui l'utilizzo dei pendenti. Mi preme ancora una volta ribadire due concetti: la relazione fondamentale di equilibrio tra gli obiettivi di profitto, la dimensione dell'equity e il suo impatto determinante nella gestione del rischio del conto; il valore del tempo, amico fondamentale nel trading. Molti dei problemi che esistono nel trading e di cui c'è ampia trattazione anche formativa, derivano essenzialmente dalla distorsione nell'utilizzo del parametro "tempo". Cioè, detto in altri termini, molti assuniti o postulati non sono mai nè sempre veri nè sempre falsi se non si raccordano con il concetto di tempo.
Per questo motivo, almeno per il momento e se si può, cioè se non si condizionati da vincoli che possono essere di diverso tipo, il tempo deve essere utilizzato come parametro che aiuta e non penalizza il modo di fare trading.
A presto per ulteriori novità.
nb: facciamo solo due conti, con riferimento allo storno, tra punto massimo e minimo si portano a casa circa 5.400$ per lotto di investimento (100mila dollari), diciamo che con 5 lotti (quindi su un conto di 100.000$ siamo a leva 5), nel giro di un paio di giorni si portano a casa circa 27.000$ lordi, da cui detrarre gli eventuali swap negativi a seconda se si più o meno bravi e si può seguire il mercato. potrei aggiungere tutta la fase di accumulo, cioè il viaggio fatto all'andata, a partire dalla prima decade di maggio in cui c'è il segnale di ingresso intorno a 157- in questo caso alla plusvalenza sul prezzo si aggiungono gli swap positivi sul differenziale di tasso, cioè gli interessi attivi. in sostanza nel giro di due/tre mesi, se si prendono bene i due trend nei punti giusti, il valore indicativo massimo di rendimento è circa il 50% del conto, tra i 40 e 50K. in relativa sicurezza. non male direi, i parametri sono ampi, si può tranquillamente operare sempre più in sicurezza abbassando la leva e gestendo con intensità gli stop loss.
In qualsiasi caso, tutto ciò che può sembrare semplice, non lo è se non si affronta una importante ed intesa fase formativa, di lettura, maturazione, osservazione e pratica operativa. dopo molte, tante ore di navigazione, si può affrontare il mare del trading cercando di cogliere le opportunità che si presentano direi con costanza sul mercato. basta saperle riconoscerle e saperle navigare, ognuno come gli pare, complessamente, semplicemente, convenzionalmente, irritualmente. alla fine ciò che conta è il risultato.
per quanto mi riguarda, nel mio modo di vedere il trading sul mercato valutario, posso dire con certezza che il tempo c'è.
così, nel mentre, si attende, e non solo passivamente, non che passi la nottata ma quantomeno l'avversata. per fare trading in confort serve il soldino di equity almeno come sopra.
ciao a tutti.
ho elaborato qualche dato macro, ma non lo pubblico. di fondo rifletto sempre su come contribuire alla formazione della cultura del tempo vissuto nel tentativo di mettere a disposizione ciò che si matura in modo che sia utile e non solamente per eseerci per forza. .
Se non che siamo al punto della storia in cui c'è fermento sotto tanti punti di vista, economico, ambientale, di futuro, ma anche del difficle presente, soprattutto nel materiale.
Ciò che mi salva, parlo per me, è l'amore per la vita, cioè la bellezza del vivere che ti fa riempire anche la parte del bicchiere svuotato dai nuovi neroni e caligola contemporanei, acerbamente e testardamente concentrati sul cavallo invece che sull'umano.
non pubblico, sto risistemando i miei lavori la cui parte centrale è quella dell'analisi dei sistema di vita, in molti aspetti. c'è tanto di economia ma anche di creatività, arte, narrazione, rappresentazione. gli scritti appartengono al recente passato (che nel presente vuol dire tanto), e la riflessione sulla cultura utilizza lo strumento della relazione tra spazio e tempo. vissuto, futuro, che sono vita, proposizione, non rottura.
ma voglio segnalare a chi eccepisce la necessità dell'atteggiamento positivo alla costruzione che, come in ogni cosa, se devi modificare un manufatto, devi fare un'analisi onesta di ciò che non ha funzionato. altrimenti, come puoi pensare di costruire?
e dal momento che i modelli sociali e le costruzioni del passato sono un tantino sotto pressione, va da sè che il minimo atteggiamento di critica può essere confuso per il desiderio di abbattimento. E allora, come in una relazione di amorosi sensi, inizierò con una piccola carezza, piano piano fino a quando vedrò la serenità di fronte a me, non in me.
tengo per me, per il momento, le mie riflessioni, comprendo il senso della difficoltà attuale ad apportare i correttivi tante sono le cose oramai a fine corsa, direi oltre corsa.
dico solo che viviamo un'epoca in cui tutto sommato la cultura di base si è elevata, le informazioni circolano, i dati sono acquisibili. non fate quindi la figura di negare l'evidenza, come vedere la pelliccia sopra un corpo nudo, solo per difendere una posizione spesso ideologica immutabile nel tempo, o l'immutabilità di un contesto quando tutto è in subbuglio.
non pubblico, aspetto vivendo la positività del vivere, la bellezza della creatività e la ricerca di opportunità.
a presto (nb: i dati sono quelli macro, sono, per me, dati strategici e non operativi).
